Обучение рынку форекс. Заработок на форексе

Привожу интересную статью от huntЭr (бывший ученик МФ)

Несколько раз на форумах, да и здесь народ интересовался - мол, что ж ты намёки кидал насчёт заработка на форексе, а сам молчишь? Ну что ж, можно и на эту тему поговорить. Но правомерно ли вообще применять слово "заработок" к форексу?
Если форексом считать сотни казино, называющих себя Дилинговыми Центрами - то где вы видели игроков, которые ходят в казино как на работу за стабильной прибылью? Мне такой типаж только раз встретился в книге Артёма Тарасова "Миллионер", да и то этот профи ставил себе задачей за один вечер унести из казино 1000 долл, имея за плечами больше лимона для поддержки. Да и казино он не российские посещал))
До того, как я узнал о фонде, я считал, что на форексе остаётся только поиск закономерностей или освоение нейросетей, или еще что-то из этой оперы.. Насчёт закономерностей - один простой пример - на графике любого инструмента (ТФ Н4) постройте 2 мувинга - один с периодом 89, сдвиг 3, метод средневзвешенный, другой такой же со сдвигом 0... Должно получиться что-то типа этого:

Имеет место закономерность - если эти 2 мувинга при пересечении дают сигнал на вход (пересечением при тестировании считалась дельта 5 на паре фунтобакс), то при цели пару фигур и простом мартингейле слив происходит примерно раз в 8 лет (более 7 ложных входов подряд).

Дальше »

Стратегия по MACD на 4-часовках для форекса

Добро пожаловать в 4-часовую стратегию MACD для форекса. Эта стратегия столь же проста, сколь и успешна. Я работал на фондовом рынке в течение почти десяти лет, а последние два года - еще и на рынке форекс Мне очень рано довелось узнать, что торговать на форексе - занятие не для слабаков. Нужно иметь проверенную и четко определенную стратегию торговли, а так же хорошую дисциплину, чтобы следовать своей стратегии и действовать строго по намеченному плану. Нужно быть точным и скрупулезным.

Поэтому я почти два года торговал на бумаге и читал все, до чего мог дотянуться. Я покупал книги и проходил курсы. Я посещал 5-дневный семинар в сети. Все это мне совершенно не помогло, поскольку не соответствовало моему стилю и я не мог себе представить, как скомбинировать все эти различные стратегии. Более двух лет я наблюдал графики с различными индикаторами, скользящими средними и т.д. Я начал ощущать движения рынка, особенно EURUSD вокруг некоторых скользящих средних.

Только в конце прошлого года я обнаружил сетап по MACD, который дает легко считываемые сигналы на масштабе 4 часов. Мне нравится работать именно с 4-часовками, поскольку не требуется быть приклеенным к экрану полный рабочий день.

Дисклеймер:
Поскольку торговля на рынке форекс очень рискованна, применение понятий и методов, описанных в этом документе, осуществляется по Вашему желанию и на собственный страх и риск. Автор не несет ответственности за любые убытки, понесенные в результате использования методов, описанных в этом документе, ведь ни управление капиталом, ни уровни стоп-лосс здесь не обсуждаются, поскольку они меняются у разных трейдеров согласно их капиталу и риску.

Все вышесказанное нужно для правильного понимания графиков. Давайте перейдем собственно к сетапам.

Средние:

Прежде всего обратимся к используемым средним.

1. 365-периодная экспоненциальная средняя (365EMA)
2. 200-периодная простая средняя (200SMA)
3. 89-периодная простая средняя (89SMA)
4. 21-периодная экспоненциальная средняя (21EMA)
5. 8-периодная экспоненциальная средняя (8EMA)

MACD:

Параметры MACD
1. Быстрая EMA 5
2. Медленная EMA 13
3. Сигнальная линия 1

Горизонтальные линии:

На график MACD наносятся по три набора горизонталей выше и ниже нулевой линии
1. Уровень +0.0015
2. Уровень +0.0030
3. Уровень +0.0045
4. Уровень –0.0015
5. Уровень –0.0030
6. Уровень –0.0045
Цвета и стили подбирайте сами.

Линия MACD при движении рисует определенные паттерны, которые, если их распознать, могут принести очень прибыльные сделки. Давайте сначала я покажу Вам самые важные. Входы осуществляются не на каждом сигнале, а только на тех, который дают сделки высокой вероятности успеха, фильтруемые паттернами MACD.

Эти паттерны появляются регулярно, особенно А и D, когда MACD движется за пределами уровня 0.0045 и показывает коррекцию и/или разворот тренда. B и C - паттерны продолжения тренда в существующем направлении. Красные кружки указывают сигнал входа, а сам вход осуществляется на открытии следующего бара.

Определение головы с плечами.

Двойная вершина и двойное дно не нуждаются ни в каких пояснениях.

Когда MACD снижается к нулевой линии и сразу над ней разворачивается обратно, это говорит о продолжении тренда и обычно приводит к сильному движению.

Круглая вершина и дно - верное дело. Только будьте осторожны, когда закругление происходит в пределах первой зоны - от 0.0000 до 0.0015 выше или ниже ноля. Мне нравится, когда закругление занимает не менее 5 баров.

Пояснение на графиках:
Higher Low - более высокий минимум
Lower High - более низкий максимум
Double bottom - двойное дно
Double top - двойная вершина
Round bottom - круглое дно
Round top - круглая вершина
Head & Shoulders - голова и плечи
Trend continue - тренд продолжается
Moved through zero and turn back - прошло ноль и вернулось обратно
Turn around zero - разворот около ноля

Это был трудный месяц (январь 2007), но уже сделано 190 пипсов и впереди намечается большое движение, поскольку цена в течение почти 8 дней колеблется в пределах диапазона. Посмотрим, как будет.

До сих пор я старался показать Вам сигнал MACD так, чтобы Вы смогли его опознать. Легко увидеть паттерн после того, как он сформировался. Требуется небольшая практика, чтобы опознать его, пока он еще формируется. Рассмотрим несколько.

Давайте посмотрим на график выше. Обратите внимание, как цена слушается уровней поддержки и сопротивления. Скажем, мы вступили в сделку от отметки Вход. Наша первая цель прибыли будет около быстрых средних (8EMA и 21EMA). Вторая цель прибыли будет около медленных средних (89SMA and365EMA). Третья цель прибыли будет на уровне цены 1.2100 и т.д и т.д и т.д. Вот так Вы заранее планируете сделку, размечая, где брать частичную прибыль, пока сделка не закроется. Поблизости должны быть средние или значимый уровень цены, а уровни ниже вашего входа должны играть роль стоп-лосса.

Снова я настаиваю, чтобы Вы изучили поведение цены около скользящих средних. Когда цена движется выше 89SMA, тренд обычно восходящий и наоборот. После того, как цена пересекает 89SMA, она будет стараться отойти до 21EMA прежде, чем продолжить движение, если это изменение направления тренда, иначе она постарается снова протестировать 89SMA и будет колебаться около 89SMA, пока не найдет направление, но затем все же откатится до 21EMA прежде, чем пойти по новому пути.

Вот реальая сделка, которую я комментировал для кого - то, объясняя, как я торгую. Ниже приводятся реальные е-мейлы, которые я посылал. 25 января 2007 21:00 (GMT+2)

Привет
Я открылся с 30 пипсами стоп-лосса в надежде, что смогу добавиться по Gbp на этой неделе.
Успехов

MACD вернулась к нулевой линии, а затем закрылась ниже, что указывает на движение вниз.

“Вошел по 1.2955 и поставил стоп-лосс на безубыточности по 1.2955, когда цена достигла 1.2935. Я боюсь ложного прорыва ниже поддержки, но теперь цена уже может разворачиваться, поскольку я ничего не теряю.”

“Взял 50%-ю прибыль на 1.2920 и поставил для второй половины стоп-лосс на 1.2935”
“Привет
Удивительно, как отработала поддержка по Фибоначчи. Я хотел провести эту сделку вместе с Вами, чтобы Вы могли видеть, как я действую. Мне только казалось, что цена не сразу дойдет до 1.2900, поэтому я применил Фибоначчи, так как не было другого индикатора между ценой входа и 1.2900. Стоит прислушиваться также и к внутреннему голосу. Меня выбило на второй половине по стопу на 1.2935, так что общая прибыль составила 35 пипсов на одни 50 % и 20 пипсов на другие 50 % с общей прибылью 27.5 пипсов на лот.

Не плохо за час работы.”

Эта сделка, однако, была несколько рискованной, поскольку это была сделка прорыва после десяти дней консолидации, тестирования линии тренда и новых разворотов вверх. Каждый должен оценивать риск не только в пипсах, но и в вероятности срабатывания графического паттерна. После прорыва цена очень часто возвращается, чтобы протестировать уровень прорыва, а затем этот уровень становится или поддержкой, или сопротивлением. В данном случае этот уровень стал сопротивлением для Eur.

Стоп-лосс должен размещаться до прорыва, иначе убыток иногда может быть уже очень большим, когда MACD даст сигнал входа.

Вот как я обычно поступаю, когда MACD показывает сигнал, но стоп оказывается больше, чем я могу себе позволить относительно моего капитала. Я вхожу в сделку в три этапа с постановкой стопа на одном уровне.

Текст зеленым на графике:

Вход в три этапа уменьшает риск, если сделка пойдет вниз, поскольку мы рискуем не всей суммой от точки входа №1. Цена очень часто откатывается до уровня Фибоначчи 38% или 50% от предыдущего бара, поэтому я использую уровни входа 30% и 45%, чтобы все таки открыться. Когда же сделка идет в нужную сторону, уровень безубыточности также оказывается ниже, чем если бы мы всей суммой открывались от точки входа №1.
Если стоп оказывается слишком велик, это хороший метод, чтобы его уменьшить.

Январь 2006

Февраль 2006

Март 2006

Апрель 2006

Я перестал считать пипсы с апреля 2006 года, поскольку целиком убедился в успешности этого метода. Я провел выборочную проверку на данных прошлых лет и результаты оказались поразительными. За месяц в среднем получается более 300 пипсов, а я ведь торгую только по сигналам в определенные часы - 17:00, 21:00 и 01:00 (GMT +2). Это дает около 8-10 сделок в месяц.

Если же Вы будете использовать прибыльные паттерны MACD каждый раз, когда они появляются, то сделаете еще больше денег.

Я не касался здесь использования линий тренда, но, если Вы их добавите, это определенно поможет Вам в определении уровней выхода. Уровень входа определяется по MACD, но выходы или уровни взятия прибыли определяются уровнями сопротивления и поддержки. Я использую скользящие средние и уровни Фибоначчи, а также линии тренда и уровни цен. Я обычно беру дневной график и провожу соответствующие линии тренда, а затем перехожу на 4-часовой график. Затем я наношу различные уровни цен, типа 1.2900, 1.3000, 1.3100 и т.д. Удивительно наблюдать, как цена находит на этих уровнях поддержку и/или сопротивление.

Надеюсь, этот документ поможет Вам на пути к финансовой независимости.

Прибыль на поворотной сделке

Большинству трейдеров при торговле по тренду временами приходится очень нелегко. Это наблюдение может показаться противоречащим очевидному, поскольку большинство трейдеров утверждает, что предпочитает именно торговлю по тренду. Однако, проанализировав тысячи отчетов индивидуальных трейдеров, мы убедились, что верно обратное. В то время, как все на словах демонстрируют приверженность идиоме "тренд - твой друг", в действительности же большинство трейдеров предпочитает ловить вершины и основания, а не двигаться с трендом постоянно. В этой статье мы опишем поворотную сделку, сетап, который позволяет трейдерам таскать булочки с базара - покупать внизу и продавать вверху, торгуя при этом по тренду.

Основы поворотной сделки

Поворотная сделка подчиняется желанию большинства трейдеров обнаруживать повороты в движении цены (а значит, покупать внизу и продавать вверху), но делать это в структуре торговли по тренду. В качестве инструментов для входа сетап использует разные периоды времени, скользящие средние и полосы Боллинджера.

Начало

Мы начинаем с анализа дневных графиков, чтобы установить, находится ли пара в тренде и используем 20-дневную простую скользящую среднюю, чтобы определить тренд. В техническом анализе есть много инструментов, которые могут помочь нам диагностировать тренд, но ни один не будет таким простым и эффективным как 20-периодная SMA. Она включает в себя величины цены за полный месяц (20 рабочих дней) и дает нам очень хорошее понимание средней цены. Поэтому, если реальная цена движется выше "средней" цены, мы предполагаем, что пара находится в восходящем тренде и наоборот.

Затем мы переходим к часовым графикам, чтобы точно определить наши исходные точки. В поворотном сетапу мы будем торговать только в направлении тренда, покупая сильно перепроданные цены в восходящем тренде и продавая чересчур перекупленные цены в нисходящем тренде. Как же мы определим эти чрезвычайные перекупленность и перепроданность? Именно полосы Боллинджера помогут нам измерить цену. Полосы Боллинджера измеряют экстремумы цен, вычисляя стандартное отклонение цены от ее скользящей 20-периодной средней. В случае часовых графиков мы будем использовать полосы Боллинджера с тремя стандартными отклонениями (3SD) и полосы Боллинджера с двумя стандартными отклонениями (2SD), чтобы создать набор каналов полос Боллинджера. Когда цена торгуется в канале тренда, большая часть ценового движения будет укладываться в пределах полос Боллинджера 2SD и 1SD.

Почему мы используем в этом конкретном сетапе параметры 3SD и 2SD? Поскольку полосы Боллинджера разрабатывались для поведения цены в дневном масштабе. Чтобы должным образом торговать на часовых графиках, которые являются более краткосрочными и, поэтому, более изменчивыми, мы должны приспособиться к этим крайностям, чтобы получить максимально точные сигналы. Фактически, стоит помнить хорошее эмпирическое правило - трейдеры должны увеличить значения полос Боллинджера с каждым уменьшением масштаба времени. Так, например, на пятиминутных графиках, чтобы сфокусироваться только на самых перепроданных или перекупленных состояниях, трейдерам стоило бы использовать полосы Боллинджера значением 3.5SD или даже 4SD.

Вернемся к нашему сетапу. Установив направление тренда, мы теперь наблюдаем за поведением цены на часовых графиках. Если цена на дневках находится в восходящем тренде, на часовках мы ищем поворот назад к тренду. Если цена продолжает торговаться между нижними полосами Боллинджера 3SD и 2SD, мы стоим в стороне, поскольку это указывает на сильный нисходящий импульс.

Красота этого сетапа состоит в том, что он препятствует преждевременному предположению о развороте, вынуждая нас подождать, пока сама цена не подтвердит основание или вершину колебания. В нашем примере, как только цена своим закрытием окажется выше нижней полосы Боллинджера 2SD, мы входим в рынок, используя минимум предшествующего колебания минус пять пунктов в качестве стопа. Мы ставим цель для первого лота на расстоянии половины количества риска; когда эта цель достигнута, мы перемещаем стоп для остальной части позиции в точку безубыточности. Затем мы ждем, что второй лот дойдет до верхней полосы Боллинджера и выходим из позиции, только если пара закроется ниже канала верхних 3SD-2SD полос Боллинджера, предполагая, что движение восходящего тренда закончено.

Правила длинной сделки

1. Нанесите на дневной график 20-периодную SMA и убедитесь, что закрытие цены находится выше этой скользящей средней.
2. Открываем только длинные сделки, в направлении тренда.
3. Переходим к часовым графикам и наносим на график два набора полос Боллинджера. Первая пара полос Боллинджера должна быть 3SD, а вторая - 2SD.
4. Как только цена на часовых графиках прорывается и закрывается выше нижнего канала 3SD-2SD полос Боллинджера, покупаем по рынку.
5. Стоплосс выставляем на уровне минимума колебания минус пять пунктов и рассчитываем риск (Риск = Цена входа - Цена стопа). (Трейдеры, которые хотят дать сетапу немного больше свободы, могут использовать для стопа уровень минимума колебания минус 10 пунктов).
6. Ставим цель прибыли для первой половины позиции на расстоянии 50 % риска (то есть, если Вы рискуете в сделке 40 пунктами, то тейк-профит для первого лота ставится на 20 пунктов выше входа).
7. Когда первая цель прибыли достигнута, переместите стоп в точку безубыточности.
8. Выходим из второй половины позиции, когда цена закроется ниже верхнего канала 3SD-2SD полос Боллинджера или в точке безубыточности, смотря что будет раньше.

Правила короткой сделки

1. Нанесите на дневной график 20-периодную SMA и убедитесь, что закрытие цены находится ниже этой скользящей средней.
2. Открываем только короткие сделки, в направлении тренда.
3. Переходим к часовым графикам и наносим на график два набора полос Боллинджера. Первая пара полос Боллинджера должна быть 3SD, а вторая - 2SD.
4. Как только цена на часовых графиках прорывается и закрывается ниже верхнего канала 3SD-2SD полос Боллинджера, продаем по рынку.
5. Стоплосс выставляем на уровне максимума колебания плюс пять пунктов и рассчитываем риск (Риск = Цена входа - Цена стопа). (Трейдеры, которые хотят дать сетапу немного больше свободы, могут использовать для стопа уровень максимума колебания плюс 10 пунктов).
6. Ставим цель прибыли для первой половины позиции на расстоянии 50 % риска (то есть, если Вы рискуете в сделке 40 пунктами, то тейк-профит для первого лота ставится на 20 пунктов ниже входа).
7. Когда первая цель прибыли достигнута, переместите стоп в точку безубыточности.
8. Выходим из второй половины позиции, когда цена закроется выше нижнего канала 3SD-2SD полос Боллинджера или в точке безубыточности, смотря что будет раньше.

Поворотная сделка в работе
Теперь давайте рассмотрим несколько примеров:

Рисунок 1: Поворот к тренду, EUR/CHF

Шаг 1
16 марта 2006 года пара EUR/CHF находится в сильном восходящем тренде

Взглянув на дневной график EUR/CHF на Рисунке 1, мы увидим, что с середины марта 2006 года EUR/CHF торговалась выше своей 20-дневной SMA, указывая, что находится в явном восходящем тренде.

Рисунок 2: Поворот к тренду, EUR/CHF

Шаг 1
Пара выходит из зоны 2SD-3SD BB, открываем длинную позицию от 1.5635
Шаг 2
Закрываем половину позиции по 1.5651, перемещаем стоп в точку безубыточности
Шаг 3
Закрываем вторую половину позиции по 1.5692 (+57 пунктов)

Перейдя на часовки, мы ждем, пока пара не выйдет из зоны нижних полос Боллинджера 3SD-2SD, чтобы открыться вверх по рынку в 6 часов вечера 15 марта 2006, от уровня 1.5635 со стопом на 1.5623, рискуя всего 12 пунктами. (Заметьте, что EUR/CHF - это пара с очень низкой волатильностью, поэтому у нас очень небольшой риск. Поскольку риск является столь малым, мы можем поставить нашу цель на уровень 100 % риска, а не обычные 50 %).

Независимо от нашего выбора, мы в состоянии взять прибыль в 3 часа утра 16 марта 2006, по 1.5651, взяв 16 пунктов на первом лоте. Затем мы перемещаем стоп для остальной части позиции в безубыточность и нацеливаемся на верхнюю полосу Боллинджера. Пока цена пробьет верхнюю полосу Боллинджера и торгуется в ее пределах, мы ждем; только лишь, когда цена упадет ниже верхнего канала полос Боллинджера 3SD-2SD, мы выходим из остальной части позиции в час дня 16 марта 2006, на уровне 1.5692, зарабатывая 57 пунктов на втором лоте. Неплохо для сделки, в которой мы рисковали всего 12 пунктами.

Рисунок 3: Поворот к тренду, USD/CAD

Шаг 1
7 марта 2006 года USD/CAD прорывается вверх

Пример USD/CAD, показанный на Рисунках 3 и 4, демонстрирует классический сетап поворота к тренду после того, как 7 марта 2006 года установился восходящий тренд.

Рисунок 4: Поворот к тренду, USD/CAD

Шаг 1
Пара выходит из зоны 2SD-3SD BB, открываем длинную позицию от 1.1524
Шаг 2
Закрываем половину позиции по 1.1540, перемещаем стоп в точку безубыточности
Шаг 3
Закрываем вторую половину позиции по 1.1587 (+63 пункта)

Мы переходим от дневных графиков к часовым и ждем, пока цена не поднимется выше нижней полосы Боллинджера, чтобы войти в длинную сделку по рынку в 11 утра 16 марта 2006 года, от уровня 1.1524. Свой стоп мы помещаем на 1.1505, это уровень минимума колебания минус пять пипсов, рискуя всего 19 пунктами.

В 10 вечера 16 марта, когда цена взлетает вверх, мы продаем половину позиции по 1.1540 и перемещаем стоп в точку безубыточности, имея при этом 16 пунктов прибыли. После того, как цена делает следующий ход выше, мы выходим при первом намеке на ослабление, когда часовая свеча закрывается ниже зоны полос Боллинджера 3SD-2SD. Это происходит в 11 утра 17 марта 2006, а мы закрываем остальную часть нашей позиции по 1.1587, с прибылью 63 пункта от второй половины сделки.

Рисунок 5: Поворот к тренду, GBP/USD

Шаг 1
16 февраля 2006 года GBP/USD находится в четком нисходящем тренде

Пример на Рисунке 5 демонстрирует нам короткую сделку. 15 февраля 2006 года мы смотрим на дневной график и видим, что пара GBP/USD торгуется ниже своей 20-дневной SMA, что указывает нам на четкий нисходящий тренд.

Рисунок 6: Поворот к тренду, GBP/USD

Рисунок 1: Поворот к тренду, EUR/CHF